Tutta la finanza moderna è fondata sulla Teoria dei Mercati Efficienti, “Efficient Market Hypothesis” EMH: “Un mercato finanziario è efficiente se in ogni istante i prezzi, o i rendimenti, dei […]
Per la scadenza di aprile il mercato ci consegna una situazione simile a quella del mese precedente. Put/call ratio alle stelle e view rialzista degli operatori. Ingresso dei futures a […]
L’indice SP500 è andato a chiudersi il gap rialzista menzionato nelle precedenti analisi a 2065 , è arrivato in estensione del ritracciamento a metà strada tra il 50% e il […]
L’indice tedesco ha fatto oggi un bel doppio massimo e sta lavorando da stamane intorno al valore di 11.800 punti dove ha creato un grosso POC. Se dovesse chiudere sotto […]
Veloce analisi statistica che utilizza i valori e la volatilità implicita del mercato delle opzioni per calcolare i range prezzati dal market maker relativamente al picco di volume sul prezzo […]
Procediamo dunque a dettagliare una operatività in Swindle aperta il 23 gennaio.Innanzitutto dovevamo calcolare quali erano i livelli di prezzo da monitorare. Per il calcolo del range di volatilità abbiamo […]
Continuiamo a spiegare l’effetto del vomma sulla chain delle opzioni. Partiamo quindi da tre assunti dati per scontati:1) Nelle opzioni su indici la volatilità implicita tende a diminuire al crescere […]
Tutti ormai conoscono le greche di 1°ordine delle opzioni e da qualsiasi parte si trovano formule e definizioni. Spesso però ci si dimentica a livello pratico/operativo come usare tutte queste […]
Prosegue la salita dei principali indici mondiali come se volessero arrivare lentamente ai loro targhet naturali già eveidenziati nelle singole analisi. L’SP500 è l’unico indice che ha mostrato ieri la […]
Breve parentesi operativa sulla tecnica dello swindle trading. Tradare in swindle significa operare in un mercato ingabbiato in trading range entrando su particolari livelli di prezzo che chiameremo TPO di […]
