TradingPro pagina 103

Continua la fase laterale sull’indice USA che si sta muovendo all’interno della congestione primaria evidenziata dal perimetro rosso. Nell’ultima fase il range si è ristretto nella zona evidenziata in blu, […]

Per la scadenza di aprile il mercato ci consegna una situazione simile a quella del mese precedente. Put/call ratio alle stelle e view rialzista degli operatori. Ingresso dei futures a […]

Performance straordinaria del dax che ha provato a rompere i supporti di qualche tik venerdi ma poi è rimbalzato ed è uscito al rialzo rompendo il doppio massimo assoluto fatto […]

L’indice SP500 è andato a chiudersi il gap rialzista menzionato nelle precedenti analisi a 2065 , è arrivato in estensione del ritracciamento a metà strada tra il 50% e il […]

L’indice tedesco ha fatto oggi un bel doppio massimo e sta lavorando da stamane intorno al valore di 11.800 punti dove ha creato un grosso POC. Se dovesse chiudere sotto […]

Veloce analisi statistica che utilizza i valori e la volatilità implicita del mercato delle opzioni per calcolare i range prezzati dal market maker relativamente al picco di volume sul prezzo […]

Procediamo dunque a dettagliare una operatività in Swindle aperta il 23 gennaio.Innanzitutto dovevamo calcolare quali erano i livelli di prezzo da monitorare. Per il calcolo del range di volatilità abbiamo […]

Diamo una occhiata all’ SP500 dopo questi giorni di laterale con un volume profile che ci indica dove gli operatori sono piu’ attratti dai prezzi .Si vede chiaramente come il […]

Continuiamo a spiegare l’effetto del vomma sulla chain delle opzioni. Partiamo quindi da tre assunti dati per scontati:1) Nelle opzioni su indici la volatilità implicita tende a diminuire al crescere […]

Alla luce delle considerazioni che ho fatto nei precedenti articoli sugli indici ecco il grafico aggiornato dell’indice tedesco. Siamo al target di questa ultima congestione : la ripartizione è molto […]