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Archivi categoria: FORMAZIONE BASE ED AVANZATA
25 marzo 2025 Il JPMorgan Hedged Equity Fund (JHEQX), soprannominato “Option Whale” per le sue dimensioni significative nel mercato delle opzioni, ha attirato molta attenzione tra gli investitori e gli analisti. Tuttavia, cercare di analizzare gli strike price specifici utilizzati … Continua a leggere
Lo scopo di questa serie di articoli è quello di comprendere il significato di questa greca e quali effetti produce su un portafoglio di opzioni. Il Theta, spesso anche indicato con la locuzione time decay, indica la velocità con cui … Continua a leggere
LA COSTRUZIONE DI UN PAY OFF Nell’ottica di aiutare il trader (non solo in opzioni) nella conquista di una consapevolezza sempre maggiore, in un mestiere così difficile, e per soddisfare le richieste manifestate da più di qualcuno, ho voluto qui … Continua a leggere
Il VIX è l’indice che rappresenta la volatilità prezzata sul mercato statunitense ed ha come riferimento le opzioni di S&P500. Obiettivo del Vix è quello di raffigurare la volatilità del mercato nei successivi 30 giorni di calendario e può dunque … Continua a leggere
La Volatilità Implicita, Put/Call Parity e Black and Sholes. In questo articolo cerchiamo di comprendere il significato della volatilità implicita, soprattutto da un punto di vista strettamente pratico, mostrando esempi tratti dalla realtà del trading. Nel corso dell’articolo, via via … Continua a leggere
ANALISI TECNICA MONETARIA FTSEMIB 40 Lettura dei posizionamenti monetari sullo specialistico mercato dei derivati di opzioni e future del nostro Ftsemib40 relativamente alla scadenza Trimestrale Settembre. Il primo grafico ci mostra come i prezzi, dopo aver toccato gli eccessi di … Continua a leggere
Analisi Tecnica Monetaria dei derivati su tutte le scadenze Agosto/Settembre del Ftsemib40 L’analisi del grafico ci mostra come i prezzi si trovano all’interno di un ampio canale ascendente ed abbiano costantemente, nel corso di questo anno, aggiornato le resistenze e … Continua a leggere
Analisi Tecnica Monetaria dei derivati con scadenza Settembre su S&P500 E’ ormai assodato il ruolo predominante che hanno i derivati all’interno degli asset di portafoglio e come l’esposizione short di gamma e di vega di questi asset può dar … Continua a leggere
Riprendo da qua la seconda parte relativa a questo articolo https://tradingpro.finanzaonline.com/wp-admin/post.php?post=5240&action=edit Nel precedente articolo abbiamo visto come si muovono sui mercati finanziari alcune importanti realtà speculative e ci siamo lasciati con questa domanda: ma a cosa serve sapere questo? Che cosa ci … Continua a leggere
HEDGED EQUITY Analisi Tecnica Monetaria Le strategie di copertura di un fondo azionario In questo articolo parleremo di come alcuni Hedge Equity Fund utilizzano strategie in opzioni combinate al proprio portafoglio azionario e riescono ad ottenere rendimenti competitivi dimezzando … Continua a leggere