Veloce analisi statistica che utilizza i valori e la volatilità implicita del mercato delle opzioni per calcolare i range prezzati dal market maker relativamente al picco di volume sul prezzo […]
Procediamo dunque a dettagliare una operatività in Swindle aperta il 23 gennaio.Innanzitutto dovevamo calcolare quali erano i livelli di prezzo da monitorare. Per il calcolo del range di volatilità abbiamo […]
Continuiamo a spiegare l’effetto del vomma sulla chain delle opzioni. Partiamo quindi da tre assunti dati per scontati:1) Nelle opzioni su indici la volatilità implicita tende a diminuire al crescere […]
Tutti ormai conoscono le greche di 1°ordine delle opzioni e da qualsiasi parte si trovano formule e definizioni. Spesso però ci si dimentica a livello pratico/operativo come usare tutte queste […]
Prosegue la salita dei principali indici mondiali come se volessero arrivare lentamente ai loro targhet naturali già eveidenziati nelle singole analisi. L’SP500 è l’unico indice che ha mostrato ieri la […]
Breve parentesi operativa sulla tecnica dello swindle trading. Tradare in swindle significa operare in un mercato ingabbiato in trading range entrando su particolari livelli di prezzo che chiameremo TPO di […]
La lettura della movimentazione degli open interest fatta tra il 16 ed il 17 febbraio riporta delle piccole variazioni sul tema. Innanzitutto sulla scadenza febbraio hanno smesso di chiudere call […]
Trading Pro il blog. Con Roberto Semprini, Ironman e Bruno Nappini nasce Trading Pro, il blog di analisi finanziaria evoluta per il trader professionale. Competenza ed educazione finanziaria, gestione del […]
